|
Использование текстов и материалов с этого сайта
разрешено при указании ссылки на автора и на
этот сайт.
* * * * * * *
Июнь
2007г.
|
|
|
|
|
|
Фондовый рынок России.
Новое направление
формализованного описания
движений цен (биржевых
котировок):
Динамические оценки цен Акций
наиболее торгуемых Акций на РТС
и ММВБ.
Теоретические основы:
Настоящий подход к
формализованному описанию движения цены находится в стадии разработки и
частично несекретные разделы будут выкладываться на этом сайте.
Движение цены Акции можно
представить в виде потока некоторой (денежной) массы.
Как и всякий поток, ценовой
поток складывается из множества более мелких вложенных друг в друга
потоков.
Это явление называют фракталами
– самоподобными частицами.
Они как матрешки – как бы
«вложены» друг в друга и друг из друга состоят.
Движение потока массы в отличие
от движения твердых тел или энергетических лучей (потоков частиц) имеет
важную особенность – оно не делает и не может делать резких движений. И
тем более оно не имеет остроугольных отскоков и отражений.
Существует целый ряд
закономерностей движения цены, на основе которых можно рассчитать
динамическую оценку цены Акции, очень близкую к реальной цене Акции. При
этом в случае несовпадения текущей цены акции и её динамической оценки,
можно с уверенностью сказать, что в ближайшее время текущая цена по
любой, даже самой запутанной и неправдоподобной траектории обязательно
придет к рассчитанной динамической
оценке.
|
|
|
|
|
|
* * * * * * *
Статья. Рубль-ЕВРО-ДолларСША. Глобальная игра с валютой.
Что это за
бизнес? Как для этого используют FOREX.
Модель
валютного рынка.
Многие участники валютного рынка
(покупатели/продавцы валют) как финансовые бизнесмены /банки, брокеры,
дилеры/, так и валютные (финансовые) спекулянты, давно уже изучают валютный
рынок путем построения абстрактных физико-математических и механистических
моделей.
В рыночной экономике термин «спекулянт» является
обозначением способа зарабатывания денег на жизнь и прибыли в бизнесе путем
перепродажи валют, ценных бумаг и товаров, основанном на использовании
повышенного спроса-предложения (ажиотажа).
Основная цель всех исследований динамики
взаимных курсов валют – построение такой модели рынка, которая могла бы
максимально точно предсказать будущие взаимные курсы валют хотя бы на
несколько временных отсчетов вперед интересующего тайм-фрейма (периодов
фиксации валютных курсов – котировок). Точное знание будущих валютных
котировок позволяет валютному спекулянту зарабатывать на перепродаже валют,
а финансовому бизнесмену проводить выгодные сделки.
Многие валютные трейдеры считают, что валютный
рынок невозможно описать адекватной физико-математической моделью потому
что валютный рынок – это :
1) Нелинейная динамическая система с очень
большим количеством неизвестных характеристик, которые невозможно найти
аналитическими методами,
2) Случайный процесс с неизвестными
вероятностными (статистическими) параметрами но со слабой детерминированной
составляющей. Такое представление валютного рынка принято подавляющим
большинством участников и спекулянтов.
3) Многие трейдеры рассматривают валютный рынок
как живое существо, имеющее устойчивое, повторяющееся во времени
предсказуемое поведение. Они изучают повадки этого существа и по некоторым
уловленным ими признакам могут достаточно точно предсказать будущее
движение валютных курсов.
Основной характеристикой котировочного процесса
считают тренд – тенденцию валютного курса к росту, спаду или
горизонтальному движению. Для вычисления характеристик тренда применяют
регрессионный анализ, который предназначен для построения математической
модели случайного процесса по экспериментальным данным, то есть для
приблизительного вычисления будущих курсов валют по уже известным прошлым
валютным котировкам. Во многих случаях (на небольших интервалах) расчет
тренда является достаточно эффективным инструментом предсказания.
Поскольку вероятностные (статистические) модели
и методы достаточно хорошо разработаны и широко применяются на валютном
рынке для меня интерес представляет разработка принципиально иной модели
валютного рынка. Это моё хобби – увлечение.
Моя модель валютного рынка – это многомерное
валютное пространство, которое является всего лишь математической
абстракцией. Для меня не представляет интереса изучать закономерности
отдельных валютных пар.
Хотя есть трейдеры, которые специализируются на
нескольких валютных парах, знают про них практически всё, легко
предсказывают их поведение и зарабатывают на этом.
Имеющийся у меня опыт построения моделей
пространственно-временной и сигнальной обстановки в морской среде, объемных
объектов в неевклидовых пространствах и многокритериальных (многомерных)
моделей принятия решений показывает принципиальную возможность построения
объёмной многомерной пространственно-временной как модели валютного рынка,
так и объединенной модели валютного, фондового, срочного и долгового
рынков.
В этой модели валютный рынок рассматривается как
единый объёмный объект в абстрактном многомерном пространстве.
Продолжение следует …
|
